Выберите букву:

Эконометрика - семинар

Вы можете купить эту работу on-line прямо сейчас за 100 рублей с помощью системы «Робокасса» или положить работу в корзину
Семинар 1.
Вопрос 1. Когда возник термин «эконометрика» (эконометрия), и кто является его автором?
1. Термин возник в начале 20 века, автор Д.Томас;
2. Автором термина является Р.Фриш;
3. Оба ответа не верны.

Вопрос 2. Какие методы могут быть отнесены к эконометрическим?
1. статистические методы;
2. экономико-математические методы;
3. те экономико-математические методы, которые позволяют проводить статистические операции. +

Вопрос 3. На сколько типов могут быть разделены компьютерные программы для статистического анализа экономических данных?
1. на 2;
2. наЗ;
3. на 4.

Вопрос 4. Какую вы можете назвать альтернативу использования статистических методов при поиске общих закономерностей, связывающих наблюдаемые эмпирические факты?
1. альтернативы нет;
2. математическая логика;
3. теория относительности.

Вопрос 5. Вставьте пропущенное слово в предложение, если это необходимо: «Применение эконометрии ... исключает применения других прикладных методов».
1. иногда;
2. не исключает;
3. абсолютно.

Вопрос 6. Как называется научная категория, которая обозначает упрощенное представление реального мира?
1. формула;
2. график;
3. модель.

Вопрос 7. Что является целью экономического моделирования?
1. условные прогнозы о поведении предметов;
2. проверка положений экономической теории;
3. варианты 1 и 2.

Вопрос 8. Какие связи используются в теоретических моделях эконометрики?
1. поведенческие;
2. технологические;
3. варианты 1 и 2.

Вопрос 9. Какой вид имеет уравнение потоков в закрытой экономике?
1. У=С + I + G;
2. Y = C + I + G + (X-M);
3. Оба варианта верны.

Вопрос 10. Каким эконометрическим моделям, с Вашей точки зрения, следует отдать предпочтение?
1. тем, которые не проходят диагностических критериев;
2. тем, которые диагностические критерии проходят;
3. оба варианта верны.

Вопрос 11. Какие Вы можете назвать способы учета в эконометрических моделях структурных сдвигов в моделируемом объекте?
1. использование фиктивных переменных;
2. использование трендов;
3. оба варианта верны.

Вопрос 12. Какие процессы называются коинтегрированными?
1. два нестационарных случайных процесса, между которыми существует стационарная линейная комбинация;
2. два нестационарных случайных процесса, между которыми не существует стационарной линейной комбинации;
3. оба варианта верны.

Семинар 2.
Вопрос 1. Какими могут быть значения «невязки» в выражении

1. положительными;
2. отрицательными;
3. и положительными и отрицательными.

Вопрос 2, Что означает принцип (метод) наименьших квадратов для двух признаков?
1. выбор пара , для которой сумма невязок оказывается наименьшей;
2. выбор пары , для которой сумма квадратов невязок оказывается наибольшей;
3. выбор пары для которой сумма квадратов невязок оказывается наименьшей.

Вопрос 3. Каким является условие прохождения прямой, полученной по принципу наименьших квадратов, через точки средних значений признаков ?
1. необходимым;
2. достаточным;
3. необязательным.

Вопрос4. Какая точка находится путем приравнивания нулю частных производных

функции по переменны
1. находится минимум функции - суммы квадратов
2. находится максимум функции - суммы квадратов
3. определяется наилучшая аппроксимация (приближение) на множестве точек на плоскости.
Вопрос 5. Как называется сумма:

1. остаточная сумма квадратов;
2. накопленная сумма квадратов;
3. уменьшенная сумма квадратов.

Вопрос 6. Каким соотношением связаны между собой сумма квадратов, объясненная моделью (ESS); полная сумма квадратов (TSS) и остаточная сумма квадратов (RSS)?
TSS = ESS + RSS,
ESS = TSS + RSS.
1.
RSS = ESS + TSS,
Вопрос 7. Что можно сказать о выборочном коэффициенте корреляции гxy?
1. он инвариантен относительно выбора единиц измерения Хну;
2. он инвариантен относительно начала отсчета переменных X и у;
3. оба варианта верны.

Вопрос 8. В каком случае совпадают между собой прямые, построенные на основании двух альтернативных моделей оценки: прямой и обратной?
1. наилучшие прямые, построенные по двум альтернативным моделям, совпадают в том и только в том случае, когда все точки расположены на одной прямой (так что);
2. когда и подобранные «наилучшие» прямые имеют разные угловые коэффициенты;
3. оба варианта верны.

Вопрос 9. С чем связано, что в двух альтернативных моделях наблюдений прямые на совпадают между собой?
1. минимизируются различные суммы квадратов: в «прямой» модели сумма квадратов отклонений точек от подбираемой прямой в направлении, параллельном оси у, а во втором — в направлении, параллельном оси х;
2. минимизируются одинаковые суммы квадратов: в «прямой» модели сумма квадратов отклонений точек от подбираемой прямой в направлении, параллельном оси у, а во втором — в направлении, параллельном оси х;
3. оба варианта верны.

Вопрос 10. Как записывается пропорциональная связь между признаками?

Вопрос 11. Как можно объяснить возникновение паразитной линейной связи между двумя переменными?
1. изменение каждой из них достаточно хорошо объясняется изменением значений некоей третьей переменной, «координирующей» динамику изменения первых двух переменных;
2. изменение каждой из них объяснить достаточно трудно;
3. оба ответа верны.

Вопрос 12. Какое из приведенных утверждений является истинным?
1. Неэластичный (по цене) спросе на яйца означает, что убытки от продажи яиц по более низкой цене перекрываются дополнительным доходом от возрастания объема реализации».
2. «Расходы на потребление формально оказываются эластичными по располагаемому доходу: при изменении совокупного располагаемого дохода на 1% совокупные расходы на личное потребление изменяются в среднем более, чем на 1%».
3. оба варианта верны.

Семинар 3.
Вопрос 1. Как выглядит простейшая модель связи между располагаемым доходом {DPI) и расходами на личное потребление (C)?

Вопрос 2. Как называется величина в формуле:
1. отклонение реально наблюдаемых расходов на потребление С,- от значения ,
2. соответствие реально наблюдаемых расходов на потребление ,
3. облако рассеяния.

Вопрос 3. Для какого населения уровень безработицы марта-июля 1968 г. выше? (по данным Главы 3 для США)
1. уровень безработицы среди цветного населения существенно выше по сравнению с белым;
2. уровень безработицы среди белого населения выше по сравнению с цветным;
3. оба ответа верны.

Вопрос 4. Какая из приведенных ниже формул является средним значением признака совокупности?

Вопрос 5. Какой показатель характеризует степень разброса значений признака вокруг среднего значения?
1. дисперсия;
2. стандартное отклонение;
3. оба ответа верны.

Вопрос 6. Что такое диаграмма рассеяния двух признаков?
1. график функциональной зависимости признаков;
2. расположение точек в прямоугольной системе координат, координатами точек являются значения парных признаков;
3. оба ответа верны.

Вопрос 7. Как называется формула , отражающая зависимость между X и У?
1. линейная модель связи; •
2. нелинейная модель связи;
3. квадратичная модель связи.

Вопрос 8. Какая из приведенных ниже формул является формулой расчета выборочного коэффициента корреляции?

Вопрос 9. В каких случаях высокое значение коэффициента детерминации не может характеризовать пропорциональную зависимость между признаками?
1. в случае линейной связи;
2. в случае обратной связи;
3. в случае фиктивной связи.

Вопрос 10. О чем может свидетельствовать высокий коэффициент детерминации в случае фиктивной связи между признаками?
1. о том, что между ними все-таки существует «тайная» связь;
2. о том, что направление тренда у них совпадают;
3. о том, что связь между ними есть, но формула связи подобрана неверно.

Вопрос 11. Какое из приведенных утверждений является истинным?
1. Подобранная модель линейной связи у = -67.655+ 0.979 X . Коэффициент детерминации при переходе от номинальных величин к дефлированным остается очень высоким: R2 = 0.9918. Следовательно, наличие сильной линейной связи между совокупным располагаемым доходом и совокупными расходами на личное потребление не является только лишь следствием инфляционных процессов,
2. Подобранная модель линейной связи у = —67.655 + 0.979 х . Коэффициент детерминации при переходе от номинальных величин к дефлированным остается очень высоким: R2 = 0.9918. Следовательно, наличие сильной линейной связи между совокупным располагаемым доходом и совокупными расходами на личное потребление является только лишь следствием инфляционных процессов.
3. Подобранная модель линейной связи у = -67.655 + 0.979 X . Коэффициент детерминации при переходе от номинальных величин к дефлированным остается очень высоким: R2 = 0.9918. Следовательно, наличие сильной линейной связи между совокупным располагаемым доходом и совокупными расходами на личное потребление отсутствует.

Вопрос 12. Что такое недефлированные данные?
1. это стоимостные показатели без поправки на инфляцию;
2. это натуральные показатели без поправки на инфляцию;
3. это натуральные и стоимостные показатели.
 
 
Семинар 4.

Вопрос 1. Какой формулой записывается предельной (marginal) склонности к потреблению (МРС)?

Вопрос 2. С помощью какой математической операции можно степенную форму зависимости переменных привести к линейной?
1. дифференцирования;
2. логарифмирования;
3. интегрирования.

Вопрос 3. Что такое функция эластичности?
1. отношение процентного изменения зависимой переменной к процентному изменению независимой переменной,
когда последняя стремится к нулю;
2. предельная склонность зависимой переменной по отношению к независимой;
3. оба ответа верны.

Вопрос 4. Какова эластичность объема инвестиций от нормы процента?
1. равна нулю;
2. положительна и больше единицы по абсолютной величине;
3. отрицательна и меньше единицы по абсолютной величине.

Вопрос 5. Как можно математически записать закон Энгеля убывания эластичности потребления продуктов питания
(У) по доходу (Z)?

Вопрос 6. В какое из уравнений ошибка Vi- входит в нелинейное уравнение для Yi мультипликативно?

Вопрос 7. В какое из уравнений ошибка vi входит в нелинейное уравнение для Yi аддитивно?

Вопрос 8. Какой способ включения ошибки в нелинейное уравнение не позволяет привести к линейной модели
наблюдений после логарифмирования?
1. мультипликативное включение;
2. аддитивное включение;
3. оба ответа верны.

Вопрос 9. На каких интервалах времени можно наблюдать кривые Филипса?
1. на долгосрочных интервалах;
2. на краткосрочных интервалах;
3. оба ответа верны.

Вопрос 10. Какая переменная может быть привлечена для объяснения изменчивости потребления текстиля. Если нам
известны располагаемый доход потребителя и цены на текстильные изделия?
1. располагаемый доход;
2. цена на текстиль;
3. оба ответа верны.

Вопрос 11. Какое обязательное условие нужно учитывать при интерпретации коэффициентов линейной модели в качестве
показателя эластичности?
1. эластичность зависимой переменной по первой независимой переменной при неизменном значении второй
независимой переменной;
2. эластичность зависимой переменной по первой независимой переменной при крайнем значении второй
независимой переменной;
3. оба ответа верны.

Вопрос 12. Что является одним из основных критериев для включения в модель кроме одной еще несколько
(в нашем случае еще одну) переменных?
1. уменьшение коэффициента детерминации;
2. увеличение коэффициента детерминации;
3. оба ответа верны.



Семинар 5.

Вопрос 1. Как записывается вероятность того, наблюдаемое значение переменной Z не превзойдет, а функция
называется функцией распределения случайной величины Z ?

Вопрос 2. Скольким условиям должна удовлетворять линейная модель, для того, чтобы можно было говорить об ошибках
как о случайных величинах ?
1. 3;
2. 4;
3. 5.

Вопрос 3. Скольким условиям помимо неотрицательности должна удовлетворять функции p{z) для того, чтобы она была
функцией плотности или плотностью распределения случайной величины Z ?
1. 3;
2. 4;
3. 5.

Вопрос 4. Как называется тип распределения, представленный на рисунке?
1. треугольное;
2. равномерное;
3. прямоугольное.

Вопрос 5. Как называется тип распределения, представленный на рисунке?
1. прямоугольное;
2. равномерное;
3. треугольное.

Вопрос 6. Какое из приведенных утверждений является истинным?
1. Гауссовское распределение симметрично относительно нуля, и это предполагает, что положительные
ошибки столь же вероятны, как и отрицательные;
2. В гауссовском распределении малые ошибки встречаются чаще, чем большие;
3. Оба утверждения истинны.

Вопрос 7. Является ли распределение случайной величины , имеющей нормальное распределение с параметрами
симметричным относительно своего среднего значения
1. да;
2. нет;
3. иногда.

Вопрос 8. Как записывается формула математического ожидания непрерывной случайной величины, имеющей функцию
плотности р(х)?

Вопрос 9. Как записывается формула дисперсии непрерывной случайной величины, имеющей функцию плотности р(х) ?

Вопрос 10. Как называется гауссовское распределение, если
1. треугольное распределение;
2. стандартное нормальное распределение;
3. равномерное распределение.

Вопрос 11. Какие Вы знаете способы решения системы нормальных уравнений?
1. метод подстановки;
2. правило Крамера;
3. оба ответа верны.

Вопрос 12. В каком случае система нормальных уравнений имеет единственное решение?
1. когда определитель системы отличен от нуля;
2. когда столбцы матрицы линейно независимы;
3. оба ответа верны.




Семинар 6.

Вопрос 1. Как называется интервал, в который случайная нормально распределенная случайная величина попадет
с вероятностью (1-а) ?
1. вероятностным;
2. доверительным;
3. истинным.

Вопрос 2. Что служит несмещенной оценкой для

Вопрос 3. Какой график имеет распределение хи-квадрат1?

Вопрос 4. Какое распределение имеет более тяжелые хвосты?
1. распределение Стьюдента;
2. гауссовское распределение;
3. одинаковы.

Вопрос 5. Как соотносятся между собой величина доверительного интервала и уровень доверия?
1. чем больше доверительный интервал, тем более высокий уровень доверия;
2. чем меньше доверительный интервал, тем меньше уровень доверия;
3. оба ответа верны.

Вопрос 6. Как называется статистическая гипотеза, которую нужно проверить?
1. «нулевая» гипотеза;
2. «ненулевая» гипотеза;
3. «результирующая» гипотеза.

Вопрос 7. Как называется правило решения вопроса об отклонении или неотклонении статистической гипотезы

1. уравнение регрессии;
2. критерий проверки гипотезы
3. уровнем значимости критерия.

Вопрос 8. Скольких условий требует задание статистического критерия?
1. 3;
2. 4;
3. 5.

Вопрос 9. Какова формула F-статистики?

Bonpoc 10. В каком случае по критерию Фишера гипотеза Но отвергается?

Вопрос 11. Почему коэффициент детерминации R2 в полной модели всегда не меньше, чем в редуцированной?
1. в полной модели остаточная сумма квадратов не может быть больше, чем в редуцированной;
2. в полной модели остаточная сумма квадратов не может быть меньше, чем в редуцированной;
3. оба ответа верны.

Вопрос 12. Какой Вы знаете информационный критерий для выбора между альтернативными моделями в эконометрике?
1. критерий Акаике;
2. критерий Шварца;
3. оба ответа верны.
 
Семинар 7.

Вопрос 1. Для каких отклонений от стандартных предположений статистические выводы, полученные на основе метода
наименьших квадратов, сохраняются?
1. для малых отклонений;
2. для больших отклонений;
3. оба ответа неверны.

Вопрос 2. Какой метод является наиболее эффективным средством обнаружения отклонений от стандартных предположений
о линейной модели наблюдений

1. анализ количества независимых переменных модели;
2. анализ зависимых переменных модели;
3. анализ остатков.

Вопрос 3. В чем разница между «стьюдентизированными» и «стандартизованными» остатками линейной модели?
1. разницы нет
2. для «стандартизированных» остатков величины в знаменателе правой части выражения для
(«стьюдентизированных» остатков) игнорируются
3. знаки остатков противоположны.

Вопрос 4. Какие графики наиболее часто используют для диагностики (проверки на наличие) типичных отклонений?
1. оцененных значений ; отдельных объясняющих переменных;
2. номера наблюдения, если наблюдения производятся в последовательные моменты времени с равными интервалами;
3. оба ответа верны.

Вопрос 5. Какие из перечисленных ниже критериев являются ассимптотическими?
1. критерии Дарбина-Уотсона и Голдфелда-Квандта;
2. критерий Жарка-Бера;
3. оба ответа неверны.

Вопрос 6. Что позволяет выявить диаграмма плотности (DP-plot, DPP) при достаточно большом количестве измерений?
1. проверить согласие с предположением о нормальном распределении ошибок;
2. выявить характер альтернативного распределения в случае отклонения распределения ошибок от нормального;
3. оба ответа верны.

Вопрос 7. Когда применяется критерий Дарбина-Уотсона (Durbin-Watson)?
1. когда имеется небольшое количество измерений;
2. когда наблюдения производятся последовательно во времени, с равными интервалами, и график изменения
остатков во времени указывает на наличие автокоррелированности случайных составляющих S,- модели наблюдений;
3. оба ответа неверны.

Вопрос 8. В каком интервале принимает значение статистика DW ?
1. в интервале от 0 до 4 ;
2. в интервале от 0 до 1;
3. в интервале от 1 до 3.

Вопрос 9, В каком из перечисленных ниже случаев никакого вывода относительно справедливости или несправедливости
гипотезы HQ . р = 0 не делается на основании критерия DW?

Вопрос 10, Какие из перечисленных ниже критериев являются точными?
1. Критерии Дарбина-Уотсона и Голдфелда-Квандта;
2. Критерий Жарка-Бера;
3. Оба ответа неверны.

Вопрос 11. Для чего используется критерий Бройша-Годфри (Breusch-Godfrey)?
1. для проверки однородности дисперсии ошибок;
2. для проверки гипотезы некоррелированности ошибок;
3. оба ответа верны.

Вопрос 12. Для чего используется критерий Уайта (White).?
1. для проверки однородности дисперсии ошибок;
2. для проверки гипотезы некоррелированности ошибок;
3. оба ответа верны.




Семинар 8.

Вопрос 1. Какое из приведенных утверждений является истинным?
1. «задача минимизации суммы квадратов отклонений в преобразованной модели противоположна задаче
минимизации взвешенной суммы квадратов отклонений в исходной (непреобразованной) модели»;
2. «задача минимизации суммы квадратов отклонений в преобразованной модели равносильна задаче
минимизации взвешенной суммы квадратов отклонений в исходной (непреобразованной) модели»;
3. оба утверждения истинны.

Вопрос 2. Что такое гетероскедастичность дисперсий?
1. равномерность;
2. однородность;
3. неоднородность.

Вопрос 3. Как выглядит простейшая модель автокоррелированности ошибок?

Вопрос 4. О автокоррелированности какого типа можно говорить в случае наблюдения серии остатков,
имеющих одинаковые знаки?
1. имеется отрицательная автокоррелированность ошибок;
2. имеется положительная втокоррелированность ошибок;
3. имеется нулевая автокоррелированность ошибок.

Вопрос 5. Что можно сказать о прогнозных значениях зависимой переменной по формуле
с учетом тенденции сохранения знака остатков?

1. если в последнем наблюдении наблюдавшееся значение превышало значение, предсказываемое линейной
моделью связи, то и последующее значение прогнозируется с превышением значения, предсказываемого этой
линейной моделью связи при r > 0 ;
2. если значение меньше, чем, то тогда будущее значение прогнозируется меньшим значения
3. оба ответа верны

Вопрос 6. Как называются искусственные переменные, которые вводятся в модель для учета сезонных колебаний?
1. лаговые переменные;
2. фиктивные переменные;
3. оба ответа неверны.

Вопрос 7. Какие значения могут принимать фиктивные переменные (в простейшем случае)?
1. 0;
2. 1;
3. оба ответа верны.

Вопрос 8. Как называется модель, имеющая форму записи которая строится для учета сезонных колебаний?
1. двухфазная линейная регрессия;
2. линейная модель с переключением;
3. оба варианта верны.

Вопрос 9. Как называется процедура, которая использует для получения аппроксимации теоретического преобразования
оценку для р в виде
1. процедура Дарбина-Уотсона;
2. процедура Кохрейна-Оркатта;
3. оба ответа неверны.

Вопрос 10. Для каких целей используется процедура минимизации суммы квадратов отклонений в преобразованной модели,
которая равносильна задаче минимизации взвешенной суммы квадратов отклонений в исходной (непреобразованной) модели?
1. для того, чтобы погасить неоднородность дисперсий оценок исходной модели;
2. для того, чтобы иметь возможность применить критерий Дарбина-Уотсона;
3. оба ответа верны.

Вопрос 11. В чем состоит вариант, предложенный Уайтом, для получения скорректированных на гетероскедастичность
значений
1. использование обычных оценок наименьших квадратов (OLS-оценок, Ordinary Least Squares estimates)
коэффициентов
2. использование скорректированных на гетероскедастичность оценок стандартных ошибок
3. оба варианта верны.

Вопрос 12. Всегда ли избавиться от неоднородности дисперсий ошибок позволяет переход к логарифмам объясняемой
переменной.
1. всегда;
2. никогда;
3. в ряде случаев.




Семинар 9.

Вопрос 1. Из скольких основных компонентов складывается уровень временного ряда?
1. из 2-х;
2. из 3-х;
3. из 5-ти.

Вопрос 2. В чем состоит основная цель анализа временного ряда?
1. определение природы ряда;
2. прогнозирование (предсказание будущих значений временного ряда по настоящим и прошлым значениям);
3. оба варианта верны.

Вопрос 3. Какая компонента временного ряда является самой непродолжительной и неповторяющейся?
1. тренд;
2. сезонная;
3. нерегулярная.

Вопрос 4. Что является основной целью сглаживания временного ряда?
1. Основной целью сглаживания ряда является выделение трендовой компоненты процесса;
2. Основной целью сглаживания ряда является выделение сезонной компоненты процесса;
3. Основной целью сглаживания ряда является выделение нерегулярной компоненты процесса.

Вопрос 5. Что представляет собой скользящее среднее порядка L?
1. это временной ряд, состоящий из средних арифметических L последних значений
2. это временной ряд, состоящий из средних арифметических L соседних значений по всем возможным значениям
времени;
3. это временной ряд, состоящий из средних арифметических L первых значений

Вопрос 6. В чем состоит основная причина ограничений на порядок сглаживания при небольшом значении числа
откликов?
1. высокий порядок сглаживания уменьшает точность сглаживания;
2. высоки потери на концах интервала;
3. высокий порядок сглаживания дает более высокую точность.

Вопрос 7. Какое из приведенных высказываний является истинным?
1. В методе скользящих средних при расчете не учитывается влияние наблюдений, отстоящих более чем на
(L - 1) / 2 периодов от рассматриваемого;
2. При экспоненциальном сглаживании учитываются все предшествующие наблюдения - предыдущее учитывается
с максимальным весом, предшествующее ему - с несколько меньшим, самое "старое" наблюдение влияет на результат
с минимальным статистическим весом;
3. Оба ответа верны.

Вопрос 8. Какова формула экспоненциального сглаживания временных рядов?

Вопрос 9. В каком интервале находится величина W из формулы экспоненциального сглаживания?
1. 0 < W < 1,
2. 0.2 < W < 0.5;
3. оба ответа неверны.

Вопрос 10. Какая модель является простейшей из криволинейных моделей?
1. экспонента;
2. полином второго порядка;
3. прямая.

Вопрос 11. Может ли быть сведана к линейной модель?
1. да, логарифмированием;
2. нет, это невозможно;
3. да, дифференцированием.

Вопрос 12. Возможно ли сравнения квадратичной модели и экспоненциальной по критерию Фишера?
1. нет;
2. да;
3. иногда.

Наверх

www.webmoney.ru Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Студенческий Маяк © 2010 - 2012   ИП Каминская О.В. ОГРНИП 310774602801230
При использовании материалов активная ссылка на StudMayak.ru обязательна.